ANEXO 1-T BIS
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA CALCULAR EL SUPLEMENTO DE CAPITAL POR IMPORTANCIA SISTÉMICA
Las fuentes de información pública que deberán ser utilizadas por las instituciones de banca múltiple para el cálculo del puntaje contenido en el Anexo 1-T de estas disposiciones se detallan a continuación. Dicho puntaje permitirá identificar aquellas instituciones de banca múltiple para ser clasificadas como Instituciones de Banca Múltiple de Importancia Sistémica Local, de conformidad con el Capítulo VI Bis 1 del Título Primero Bis de estas disposiciones.
Las fuentes de información para la construcción de los indicadores son las que se indican a continuación:
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No. |
INDICADOR |
FUENTE |
DESCRIPCIÓN |
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A. TAMAÑO |
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1 |
Tamaño: Activos dentro y fuera del Balance |
Comisión: Reportes R12 A-1219 (si consolida con SOFOMERS) y Reporte R10 A-1011 (en otro caso) |
Activos Totales de la Institución consolidada. Suma de las cuentas: 100000000000 - Activo 700600001001 - Compromisos crediticios |
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B. INTERCONEXIÓN |
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2 |
Depósitos y préstamos con otras instituciones financieras |
Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo |
Depósitos y préstamos call-money en instituciones financieras. Cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: 100200203001 - Depósitos en Banco de México 100200203002 - Depósitos en Otras Entidades Financieras 100200603005 - Préstamos Interbancarios (Call Money) |
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3 |
Tenencia de títulos de deuda, papel comercial y certificados de depósito bancarios |
Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo |
Tenencia de títulos de deuda, papel comercial y certificados de depósito. Cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: 100600104002 - Instrumentos financieros negociables sin restricción, deuda bancaria 100600204006 - Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto, deuda bancaria 100600304009 - Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores, deuda bancaria 100600404013 - Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros), deuda bancaria 100600504017 - Instrumentos financieros para cobrar o vender sin restricción, deuda bancaria 100600604020 - Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto, deuda bancaria 100600704023 - Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores, deuda bancaria 100600804026 - Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía (otros), deuda bancaria 100602805030 - Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción, deuda bancaria 100602905033 - Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto, deuda bancaria 100603005036 - Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores, deuda bancaria 100603105039 - Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía (otros), deuda bancaria |
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4 |
Exposición positiva de valores con otras instituciones financieras (Deudores por reporto y Préstamo de valores) |
Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo |
Cuentas del Activo del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: 101000001001 - Deudores por reporto 101200001001 - Préstamos de Valores |
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5 |
Deudores por liquidación de operaciones |
Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo |
Deudores por Liquidación de operaciones, cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: 102400104001 - Compraventa de Divisas 102400104002 - Inversiones en instrumentos financieros 102400104003 - Reportos 102400104004 - Préstamo de Valores 102400104005 - Instrumentos financieros derivados |
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6 |
Acreedores por Liquidación de operaciones |
Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo |
Acreedores por Liquidación de operaciones, cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: 202400103001 - Compraventa de Divisas 202400103002 - Inversiones en instrumentos financieros 202400103003 - Reportos 202400103004 - Préstamo de Valores 202400103005 - Instrumentos financieros derivados |
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7 |
Préstamos de entidades financieras bancarias y no bancarias |
Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo |
Cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: De corto plazo: 200400203002 - Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple 200400203004 - Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo 200400203006 - Préstamos de Otros Organismos De largo plazo: 200400303010 - Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple 200400303012 - Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo 200400303014 - Préstamos de Otros Organismos |
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8 |
Exposición negativa de valores con otras entidades financieras (acreedores por reporto y préstamo de valores) |
Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo |
Cuentas del Pasivo del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: 200800001001 - Acreedores por reporto 201000001001 - Préstamo de Valores |
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9 |
Emisiones de Deuda, papel comercial y certificados de depósito |
Base Bancaria, Base Corporativa y Base de Eurobonos de los proveedores de precios a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores. |
Emisiones de deuda, papel comercial y certificados de depósito |
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C.IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA |
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10 |
Activos en Custodia |
Comisión: Reportes R12 A-1219 (si consolida con SOFOMERS) y Reporte R10 A-1011 (en otro caso) |
Suma de los conceptos siguientes: 700800001001 - Bienes en Fideicomiso o Mandato 701200001001 - Bienes en Custodia o en Administración 701400102001 - Efectivo Administrado en Fideicomiso |
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11 |
Pagos en Moneda Nacional |
BANXICO: SISPAGOS: Secciones: 2.3.2, 2.4.2, 4.1.1 y 4.2.1. http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF262§or=21&locale=es |
Son la suma del número de operaciones nacionales de la institución de banca múltiple respecto del total respectivo realizadas mediante: a) En cajeros automáticos con:
b) En terminales punto de venta:
c) A través de internet:
d) Otros medios de acceso (kioskos o centros de autoservicio, teléfono u otros dispositivos)
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12 |
Formadores de mercado y/o Socios Liquidadores |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: http://www.hacienda.gob.mx Bolsa de derivados: http://www.mexder.com.mx
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Es la variable dicotómica siguiente: 1 = Si de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la institución de banca múltiple es formadora de los mercados de Deuda y Udibonos y/o dicha institución es Socio Liquidador de acuerdo con lo publicado por MexDer. 0 = En cualquier otro caso. |
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13 |
Participación en carteras seleccionadas |
Reportes R12 A-1219 (si consolida con SOFOMERS) y R10 A-1011 (en otro caso) Los totales de las carteras de créditos de las instituciones de banca múltiple se pueden consultar en el portafolio de información disponible en: https://www.cnbv.gob.mx
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Suma de la participación de la institución de banca múltiple respecto del total de banca múltiple en: a) Cartera total. Suma de: 101800104001 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 101800104002 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2 101800104003 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 101800104004 - Cartera de crédito valuada a valor razonable b) Empresas. Suma de: 101800107001 - Cartera de crédito sin restricción con riesgo de crédito etapa 1 101800207004 - Cartera de crédito restringida con riesgo de crédito etapa 1 101800506007- Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2 101800806023 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 101801106039 - Cartera de crédito valuada a valor razonable c) Entidades financieras. Suma de: 101800107002 - Cartera de crédito sin restricción con riesgo de crédito etapa 1 101800207005 - Cartera de crédito restringida con riesgo de crédito etapa 1 101800506008 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2 101800806024 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 101801106040 - Cartera de crédito valuada a valor razonable d) Estados y municipios. Suma de: 101800308012 - Cartera de crédito sin restricción con riesgo de crédito etapa 1 101800608026 - Cartera de crédito restringida con riesgo de crédito etapa 1 101800907044 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2 101802507060 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 101804107076 - Cartera de crédito valuada a valor razonable e) Otros gubernamentales. Suma de: 101800107003 - Cartera de crédito sin restricción con riesgo de crédito etapa 1 101800207006 - Cartera de crédito restringida con riesgo de crédito etapa 1 101800506009 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2 101800806025 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 101801106041 - Cartera de crédito valuada a valor razonable f) Tarjeta de crédito. Suma de: 101800307007 - Cartera de crédito sin restricción con riesgo de crédito etapa 1 101800407015 - Cartera de crédito restringida con riesgo de crédito etapa 1 101800606010 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2 101800906026 - Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 101801206042 - Cartera de crédito valuada a valor razonable |
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g) Consumo no revolvente. Suma de: 101800307008 - Personales sin restricción etapa 1 101800307009 - Nómina sin restricción etapa 1 101800307010 - Automotriz sin restricción etapa 1 101800307011 - Adquisición de bienes muebles sin restricción etapa 1 101800307012 - Operaciones de arrendamiento financiero sin restricción etapa 1 101800307013 - Microcréditos sin restricción etapa 1 101800307014 - Otros créditos de consumo sin restricción etapa 1 101800407016 - Personales restringidos etapa 1 101800407017 - Nómina restringidos etapa 1 101800407018 - Automotriz restringidos etapa 1 101800407019 - Adquisición de bienes muebles restringidos etapa 1 101800407020 - Operaciones de arrendamiento financiero restringidos etapa 1 101800407021 - Microcréditos restringidos etapa 1 101800407022 - Otros créditos de consumo restringidos etapa 1 101800606011 - Personales etapa 2 101800606012 – Nómina etapa 2 101800606013 - Automotriz etapa 2 101800606014 - Adquisición de bienes muebles etapa 2 101800606015 - Operaciones de arrendamiento financiero etapa 2 101800606016 - Microcréditos etapa 2 101800606017 - Otros créditos de consumo etapa 2 101800906027 - Personales etapa 3 101800906028 - Nómina etapa 3 101800906029 - Automotriz etapa 3 101800906030 - Adquisición de bienes muebles etapa 3 101800906031 - Operaciones de arrendamiento financiero etapa 3 101800906032 - Microcréditos etapa 3 101800906033 - Otros créditos de consumo etapa 3 101801206043 - Personales valuada a valor razonable 101801206044 - Nómina valuada a valor razonable 101801206045 - Automotriz valuada a valor razonable 101801206046 - Adquisición de bienes muebles valuada a valor razonable 101801206047 - Operaciones de arrendamiento financiero valuada a valor razonable 101801206048 - Microcréditos valuada a valor razonable 101801206049 - Otros créditos de consumo valuada a valor razonable h) Vivienda. Suma de: 101800105003 - Créditos a la vivienda etapa 1 101800205007 - Créditos a la vivienda etapa 2 101800305010 - Créditos a la vivienda etapa 3 101800405013 - Créditos a la vivienda valuada a valor razonable |
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D. COMPLEJIDAD DE SUS OPERACIONES |
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14 |
Valores de negociación y disponibles para la venta |
Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo |
Suma del valor absoluto del monto del portafolio de negociación y disponibles para la venta (deuda, reportos, acciones y derivados). Los conceptos deben de reportarse netos. Cuentas del Catálogo Mínimo: 100600102001 - Instrumentos financieros negociables 100600102002 - Instrumentos financieros para cobrar o vender 101000001001 - Deudores por Reporto 101400001001 - Instrumentos financieros derivados Menos 200800001001 - Acreedores por Reporto 201400001001 - Instrumentos financieros derivados |
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15 |
Valor de la posición en derivados |
Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo |
Suma del valor Absoluto (MtM de las posiciones positivas (de compra) y de las posiciones negativas (de venta) de los derivados). Cuentas del Catálogo Mínimo: Derivados (Activo): 101400102001 - Con Fines de Negociación 101400102002 - Con Fines de Cobertura Más Derivados (Pasivo): 201400102001 - Con Fines de Negociación 201400102002 - Con Fines de Cobertura |
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